銀監會：修訂商業銀行流動性辦法
發布時間：2019-01-09 18:32:17 | 人感興趣 | 評分：3 | 收藏：
原標題：銀監會修訂商業銀行流動性辦法，引入凈穩定資金比例等三指標
銀監會制定的《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》（以下簡稱《流動性辦法》）自2014年3月實施以來，在強化流動性風險管理和監管方面發揮了重要作用。隨著銀行業務經營和金融市場的發展變化，有必要對流動性風險監管要求進行與時俱進的動態完善。為此，銀監會對現行制度進行了修訂，形成《商業銀行流動性風險管理辦法（修訂征求意見稿）》，現向社會公開征求意見。銀監會將根據各界反饋意見，進一步修改完善并適時發布。
流動性風險管理是商業銀行全面風險管理體系的重要組成部分。近年來，隨著利率市場化、金融創新不斷深化，不同類型銀行在業務類型、復雜程度、資產負債結構等方面的差異逐步顯現，同業關聯度上升使得金融市場波動對銀行流動性的影響更加顯著，流動性風險也更易在銀行體系中傳染。修訂《流動性辦法》能夠更好地適應當前商業銀行流動性風險管理需要，切實推動商業銀行更有效地提高流動性風險管理能力。
本次修訂的主要內容包括：一是新引入三個量化指標。其中，凈穩定資金比例衡量銀行長期穩定資金支持業務發展的程度，適用于資產規模在2000億元（含）以上的商業銀行。優質流動性資產充足率是對流動性覆蓋率的簡化，衡量銀行持有的優質流動性資產能否覆蓋壓力情況下的短期流動性缺口，適用于資產規模在2000億元以下的商業銀行。流動性匹配率衡量銀行主要資產與負債的期限配置結構，適用于全部商業銀行。這些指標將與現有的流動性比例、流動性覆蓋率一起成為對商業銀行具有約束力的審慎監管指標。二是進一步完善流動性風險監測體系。對部分監測指標的計算方法進行了合理優化，強調其在風險管理和監管方面的運用。三是細化了流動性風險管理相關要求，如日間流動性風險管理、融資管理等。
修訂后的《流動性辦法》共4章73條，7個附件。章“總則”主要明確了《流動性辦法》的適用范圍、流動性風險的定義以及對流動性風險管理和監管的總體要求。第二章“流動性風險管理”提出了銀行流動性風險管理體系的整體框架和定性要求。第三章“流動性風險監管”規定了各項流動性風險監管指標，提出了多維度的流動性風險監測工具，規定了流動性風險監管方法和措施。第四章“附則”明確了《流動性辦法》的實施時間、參照執行的機構范圍，以及流動性覆蓋率、流動性匹配率和優質流動性資產充足率的過渡期安排等。《流動性辦法》的7個附件具體說明了流動性風險管理重點環節的技術細節，以及定量指標的計量標準。
修訂后的《流動性辦法》進一步明確了商業銀行流動性風險管理體系的定性要求，根據商業銀行特點設定了差異化的定量監管標準，并提出了統一的多維度流動性風險監測分析工具，構建了較完備的流動性風險監管框架。修訂后的《流動性辦法》自2018年3月1日起施行，并對優質流動性資產充足率和流動性匹配率設置了合理的過渡期，以便于銀行具備充足的準備時間。修訂后《流動性辦法》的施行將有助于進一步推動商業銀行夯實流動性風險管理基礎，提高抵御風險的能力，更好地服務實體經濟，維護銀行體系安全穩健運行。
銀監會相關負責人就發布《商業銀行流動性風險管理辦法（修訂征求意見稿）》答記者問
為促進我國銀行業加強流動性風險管理，維護銀行體系的安全穩健運行，銀監會于近日發布了《商業銀行流動性風險管理辦法（修訂征求意見稿）》（以下簡稱《流動性辦法（修訂征求意見稿）》）。銀監會有關部門負責人就《流動性辦法（修訂征求意見稿）》的相關問題回答了記者提問。
一、修訂的背景
答：銀監會高度重視商業銀行流動性風險監管工作。2014年，銀監會發布了《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》（以下簡稱《流動性辦法（試行）》）。《流動性辦法（試行）》自2014年3月實施以來，對加強商業銀行流動性風險管理，維護銀行體系安全穩健運行起到了積極作用。2015年9月，根據《商業銀行法》修訂進展，銀監會對《流動性辦法（試行）》進行了相應修訂，將存貸比由監管指標調整為監測指標。
近年來，隨著國內、國際經濟金融形勢變化，銀行業務經營出現新特點。現行的《流動性辦法（試行）》只包括流動性比例和流動性覆蓋率兩項監管指標。其中，流動性覆蓋率僅適用于資產規模在2000億元（含）以上的銀行，資產規模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監管指標。此外，作為巴塞爾Ⅲ監管標準的重要組成部分，巴塞爾委員會于2014年推出了新版的凈穩定資金比例（NSFR）國際標準。因此，有必要結合我國商業銀行業務特點，借鑒國際監管改革成果，對流動性風險監管制度進行修訂。
二、修訂的主要內容
答：此次修訂的主要內容包括：一是新引入三個量化指標。其中，凈穩定資金比例適用于資產規模在2000億元（含）以上的商業銀行，優質流動性資產充足率適用于資產規模在2000億元以下的商業銀行，流動性匹配率適用于全部商業銀行。二是進一步完善流動性風險監測體系。對部分監測指標的計算方法進行了合理優化，強調其在風險管理和監管方面的運用。三是細化了流動性風險管理相關要求，如日間流動性風險管理、融資管理等。
三、關于三個新量化指標的說明
答：一是凈穩定資金比例，等于可用的穩定資金除以所需的穩定資金，監管要求為不低于100%。該指標值越高,說明銀行穩定資金來源越充足，應對中長期結構性問題的能力越強。凈穩定資金比例風險敏感度較高，但計算較為復雜，且與流動性覆蓋率共用部分概念。因此，采用與流動性覆蓋率相同的適用范圍，即適用于資產規模在2000億元（含）以上的商業銀行。
二是優質流動性資產充足率，等于優質流動性資產除以短期現金凈流出，監管要求為不低于100%。該指標值越高，說明銀行優質流動性資產儲備越充足，抵御流動性風險的能力越強。該指標與流動性覆蓋率相比而言更加簡單、清晰，便于計算，較適合中小銀行的業務特征和監管需求，因此適用于資產規模在2000億元以下的商業銀行。
三是流動性匹配率，等于加權資金來源除以加權資金運用，監管要求為不低于100%。該指標值越低，說明銀行以短期資金支持長期資產的問題越大，期限匹配程度越差。流動性匹配率計算較簡單、敏感度較高、容易監測，可對潛在錯配風險較大的銀行進行有效識別，適用于全部商業銀行。
四、過渡期相關安排
答：修訂后的《流動性辦法》于2018年3月1日起生效。為避免對銀行經營及金融市場產生較大影響，根據新監管指標的不同特點，合理設置過渡期。一是對優質流動性資產充足率和流動性匹配率設置較長過渡期。考慮到優質流動性資產充足率和流動性匹配率為新增指標，為避免短期內對不達標銀行業務經營造成較大影響，將優質流動性充足率和流動性匹配率的達標期限設置為2018年底和2019年底。二是對凈穩定資金比例不設置過渡期。考慮到該指標已具有較長的監測歷史，銀行較為熟悉，且人民銀行已將其納入宏觀審慎評估體系，巴塞爾委員會也要求各成員國自2018年起實施，因而不對其設置過渡期。三是賦予資產規模新增到2000億元的銀行一定的緩沖期。考慮到銀行資產規模總體持續增長、但個別時期有所波動的情況，對于資產規模初次突破2000億元的銀行，在突破次月可仍適用原監管指標，之后再適用新監管指標。對于資產規模下降至2000億元以下后再次向上突破2000億元的銀行，直接按照資產規模適用相應的監管指標，不再賦予緩沖期。
商業銀行流動性風險管理辦法
（修訂征求意見稿）
章總則
條為加強商業銀行流動性風險管理，維護銀行體系安全穩健運行，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國外資銀行管理條例》等法律法規，制定本辦法。
第二條本辦法適用于在中華人民共和國境內依法設立的商業銀行。
第三條本辦法所稱流動性風險，是指商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。
第四條商業銀行應當按照本辦法建立健全流動性風險管理體系，對法人和集團層面、各附屬機構、各分支機構、各業務條線的流動性風險進行有效識別、計量、監測和控制，確保其流動性需求能夠及時以合理成本得到滿足。
第五條銀行業監督管理機構依法對商業銀行的流動性風險及其管理體系實施監督管理。
第二章流動性風險管理
第六條商業銀行應當在法人和集團層面建立與其業務規模、性質和復雜程度相適應的流動性風險管理體系。
流動性風險管理體系應當包括以下基本要素：
（一）有效的流動性風險管
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